おはようございます。
 今、ネットトレードの「ストックハウス」で、信用取引実践編というコラムを書いています。10回もので既に7回目がアップしています。お時間があったら、ストックハウスで検索してぜひ見てください。そこでは、既に終わった5回もの「個人年金の作り方」もありますから見てください。
 7回目に書いた、「最適化の罠」の話を日曜のブログとします。
30年ほど昔、競馬に凝っていたころ、たまたまカシオのパソコンに入っていた偏差値計算ソフトで、競馬新聞に出ていた人気と実力の指数を計算したところ、ある条件になると当たる事を発見しました。競馬必勝法発見!!です。事実、3万円の資金が3か月で40万円に増えた時には、逆に怖くなったくらいでした。ところが、ある日突然計算した条件でまったく当たらなくなりました。結局、この必勝法は一瞬の夢でした。
 昨日まで最適な方法は、今日からその順位を下げ始め、いずれ最も適していない順位まで下がって、その後平均的な順位に落ち着くと言うのが統計の基本です。
 パソコンが無かったころ、相場師たちは一生をかけて相場必勝法を探しました。そして死ぬ間際に最適法を発見し、それなりに儲けたところでお亡くなりになり、それがその後最適でなくなる事を経験しない幸せな相場師の遺言が今のチャート理論や、相場理論の基になっていると思います。(少し偏見がありますがお許し下さい)
 「一声を風靡したグランビルの法則は、移動平均の組み合わせで、短期線が中・長期線を下から上に抜いた時、ゴールデンクロスと言い、そのタイミングで買うと儲かると言う法則でした。逆がデッドクロスです。このデッドクロスやゴールデンクロスと言う言葉は今でも使いますが、買い場であるゴールデンクロスのところが、絶好の売り場になるケースも多く、信頼性は低下しています。ところが、短期線と中・長期線に、1日刻みの数字を入れると、組み合わせは無限的な数になりますが、パソコンで比較的短期間に最も儲かる組み合わせを探し出すことが出来ます。例えば、4日移動平均と53日移動平均を組み合わせると莫大な利益が出ているとか・・。すわ、必勝法発見!と意気込んで実行したが、前述の統計学的理由により、さっぱり儲からない。これを「最適化のわな」と言います。」(筆者のコラムより)
 もちろん、必勝法は存在するかもしれません。でも、あったとしたら、そんな打ち出の小づちが表舞台に現れるはずはありません。儲けは地道な努力しかない。流した汗だけ儲かると言う、筆者の持論に達するわけです。
 ところで、今日の、東洋経済オンラインで筆者のコラム「アメリカがこれからバブルになる可能性」がアップされ、9時40分現在既に136のいいね!が出ています。良かったらぜひ見てください。