おはようございます。
 週末5日のNY株。
 ダウは191.48ドル高の1万8543.53ドル、ナスダックは54.87ポイント高の5221.12で引けました。ナスダックは史上最高値更新です。NYSE出来高は8億6560万株。
 注目していた7月雇用統計は、非農業部門就業者数が前月比25万5000人増となって、市場予想の18万人増を大きく上回って、5、6月の就業者数もそれぞれ上方修正されました。これを受けて株は大幅上昇、ドルも強含みでした。
英国のEU離脱の影響を推測する重要な指標でしたが、まだはっきりしないと言うのが市場の見方です。従って、年内利上げ気運がそれほど高まらず、株式市場にとっては、程良い好材料になったようです。特に、4~6月期の企業決算が意外に良好でナスダック史上最高値に繋がりました。

 日本株。
 昨日は、下がると日銀の買いが入るのではないかと言う思惑で、101円にへばりつくドル円を不安視しながらも、底堅い展開でした。やはり話題は日銀の1日当たりの買入れ額がいくらになるかでした。347億円を2日続けた時には、6兆円のノルマ達成の為買付日数を増やすのではないかと言う観測もありました。347億円で6兆円を割ると買付日数は173日になります。1年間の営業日数が約240日ですから、ほとんどの日に買いが入る事になります。これが707億円に増加しました。707億円づつ買うと85営業日買う事になります。これは筆者がこの前計算した、100円以上下げた日に買うと言う仮説にぴったり符合します。これでも2.8日に1回買う事になります。考えたらすごい事です。もし安い日がそれほど無かったらどうなるのでしょうか。高い日にも買うのでしょうか。高い日にも買うとなったら、これは売り方の脅威です。とにかく日銀の買い、侮るべからずです。
 昨日のNY株高を受けて、日本も月曜日高かったら、「せめぎ合い買い方負け」とした根拠の25日、75日移動平均を下回った事実がひっくり返るかも知れません。25日移動は既に回復しているので、1万6373円の75日移動平均を抜いたらまた振出しに戻ります。11日(木)が山の日で休場なので実質3営業日しかありませんが、手に汗を握ってきた感じです。

 来週の日経平均予想レンジ 16200円―16800円。

昨日のブログの、日銀の買い注文の流れで、「証券会社は市場から株を調達して」と書きましたが、バスケット買い注文は通常証券会社が仕切ります。法人部時代の常識だったのでシンプルな説明にしましたが、信託銀行から来たバスケット買い注文はそのまま100%市場には出ません。証券会社の手持ちを渡したり、空売りでその注文を作ります。思惑で1部市場に出したり、手持ち(自己)玉は先物でヘッジしてありますので、それを渡したら先物の売りだけが残りますので、買い戻さなければなりまん。空売りも当然そのままにはできません。裁定買い残が極端に減った理由の1つが、このバスケット注文に応えるべく、現物を渡し先物を買い戻したからだと言う説もあります。ともかくマーケットインパクトは、わずかのタイムラグはあっても100%市場に買いが入ったと同じことになります。